编辑推荐　　

《中公版·2015银行业专业人员初级职业资格考试辅导用书：银行业专业实务风险管理历年真题+全真模拟预测试卷》为了能使考生更有针对性地准备考试，帮助考生顺利通过银行业专业人员初级职业资格考试，我们根据最新的《中国银行业专业人员初级职业资格考试大纲》和指定参考教材编写了《银行业专业人员初级职业资格考试辅导用书·银行业专业实务·风险管理·历年真题+全真模拟预测试卷》一书。
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　　《中公版·2015银行业专业人员初级职业资格考试辅导用书：银行业专业实务风险管理历年真题+全真模拟预测试卷》富含4套最新真题以及6套全真模拟试卷。在格式、题量和分值结构等方面贴近实战要求，试卷包含海量习题，涵盖了所有知识点，真正使考生朋友做到"练无遗漏，自信应考"。

内容简介　　

《中公版·2015银行业专业人员初级职业资格考试辅导用书：银行业专业实务风险管理历年真题+全真模拟预测试卷》包含了四套历年真题、六套模拟卷，试题的覆盖知识范围全面、知识点讲解深入透彻，答案解析详细，有助于考生熟悉考试题型及题量。历年真题选取了2014上下半年银行业专业人员初级职业资格考试《银行业专业实务》（风险管理）试卷2套以及2013上下半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》试卷2套；全真模拟预测试卷与真题难易度相当，预测精准，解析权威，点拨透彻，提分迅速。

目录

2014年下半年银行业专业人员初级职业资格考试《银行业专业实务》（风险管理）试卷（1）
2014年上半年银行业专业人员初级职业资格考试《银行业专业实务》（风险管理）试卷（18）
2013年下半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》试卷（33）
2013年上半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》试卷（50）
《银行业专业实务》（风险管理）全真模拟预测试卷（一）（67）
《银行业专业实务》（风险管理）全真模拟预测试卷（二）（82）
《银行业专业实务》（风险管理）全真模拟预测试卷（三）（97）
《银行业专业实务》（风险管理）全真模拟预测试卷（四）（112）
《银行业专业实务》（风险管理）全真模拟预测试卷（五）（127）
《银行业专业实务》（风险管理）全真模拟预测试卷（六）（143）

2014年下半年银行业专业人员初级职业资格考试《银行业专业实务》（风险管理）试卷
参考答案及解析（159）
2014年上半年银行业专业人员初级职业资格考试《银行业专业实务》（风险管理）试卷
参考答案及解析（167）
2013年下半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》试卷参考答案及解析（174）
2013年上半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》试卷参考答案及解析（183）
全真模拟预测试卷（一）参考答案及解析（192）
全真模拟预测试卷（二）参考答案及解析（198）
全真模拟预测试卷（三）参考答案及解析（204）
全真模拟预测试卷（四）参考答案及解析（210）
全真模拟预测试卷（五）参考答案及解析（216）
全真模拟预测试卷（六）参考答案及解析（222）

精彩书摘　　

2014年下半年银行业专业人员初级职业资格考试
　　《银行业专业实务》（风险管理）试卷
　　一、判断题（共20小题，每小题１分，共20分）请对以下各题的描述作出判断，正确选Ａ，错误选Ｂ。
　　1.商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值（VaR）限额、止损限额、敏感度限额等多重维度。（ ）
　　A.正确 B.错误
　　2.某商业银行表外有一笔原始期限少于1年的贷款承诺1 000万元，在采用权重法计算信用风险加权资产时，应将1 000万元视同其表内资产。（ ）
　　A.正确 B.错误
　　3.金融衍生品交易（包括交易所内和交易所外）不存在交易对手信用风险。（ ）
　　A.正确 B.错误
　　4.商业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责。（ ）
　　A.正确 B.错误
　　5.商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。（ ）
　　A.正确 B.错误
　　6.监管机构通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查，在对资本充足率进行常规监督检查的同时，可视情况实施资本充足率的临时监督检查。（ ）
　　A.正确 B.错误
　　7.只有当高级管理层充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益。（ ）
　　A.正确 B.错误
　　8.在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。（ ）
　　A.正确 B.错误
　　9.商业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其他改进措施等。（ ）
　　A.正确 B.错误
　　10.在商业银行风险管理实践中，来自前台的有问题的原始数据和信息应当由后台的风险管理部门负责集中修正。（ ）
　　A.正确 B.错误
　　11.商业银行操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循由表及里、自上而下、从已知到未知的原则。（ ）
　　A.正确 B.错误
　　12.商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性，以降低流动性风险。（ ）
　　A.正确 B.错误
　　13.商业银行在信用风险内部评级法初级法下，同一风险暴露由两个以上保证人提供保证，且不划分责任情况时，可选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。（ ）
　　A.正确 B.错误
　　14.在商业银行信用风险管理中，内部评级法用于计量贷款的预期损失，压力测试用于计量贷款的非预期损失。（ ）
　　A.正确 B.错误
　　15.经风险调整的资本收益率（RAROC）反映了商业银行通过承担风险而获得的收益是有成本的。（ ）
　　A.正确 B.错误
　　16.商业银行内部操作风险损失数据应当既包括已经真实发生的操作风险损失数据，也包括预测损失数据。（ ）
　　A.正确 B.错误
　　17.商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值（VaR）的置信水平。（ ）
　　A.正确 B.错误
　　18.商业银行的流动性风险通常是信用风险、市场风险、操作风险等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。（ ）
　　A.正确 B.错误
　　19.在商业银行的市场风险管理实践中，返回检验主要用于验证风险计量模型的准确性。（ ）
　　A.正确 B.错误
　　20.商业银行的信用风险主要存在于授信业务，市场风险主要存在于交易业务，操作风险主要存在于柜台业务。（ ）
　　A.正确 B.错误
　　二、单项选择题（共8０小题，每小题０.５分，共４0分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。
　　21.假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（ ）。
　　A.银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
　　B.银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A
　　C.银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
　　D.银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A
　　22.企业向商业银行购买远期利率合约（FRA）的主要目的是（ ）。
　　A.锁定未来的借款成本 B.对冲未来的汇率风险
　　C.锁定未来的投资收益 D.对冲利率下降的风险
　　23.在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（ ）。
　　A.外部事件 B.系统缺陷
　　C.违反内部流程 D.人员因素
　　24.下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（ ）。
　　A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为
　　B.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一
　　C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束
　　D.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性
　　25.商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，（ ）不属于合格信用缓释工具。
　　A.上市公司发行的债券 B.人民银行发行的票据
　　C.黄金 D.商业银行承兑汇票
　　26.银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（ ）。
　　A.银行机构风险合规性的分析、评价
　　B.财务报表检查
　　C.会计资料的规范性
　　D.关注财务数据的完整性、准确性和可靠性
　　27.针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（ ）。
　　A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款
　　B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息
　　C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息
　　D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力
　　28.我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。
　　A.信用风险 B.战略风险
　　C.市场风险 D.声誉风险
　　29.目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。
　　A.经济资本 B.会计资本
　　C.监管资本 D.账面资本
　　30.假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（ ）。
　　A.卖出50%资产组合A，持有现金
　　B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
　　C.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
　　D.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z
　　……

前言/序言　　

银行业专业人员职业资格考试（Qualification Certificate of Banking Professional），由中国银行业协会授权“东方银行业高级管理人员研修院”统一组织实施，主要测试应试人员所具备的银行业相关专业知识、技术和能力。同时，该考试的推行有利于进一步加强银行业从业人员队伍建设，提高其职业素质，规范其职业行为与职业操守，从根本上防控金融风险，维护银行业信誉，提高银行业服务水平，更有利于保证我国金融行业的平稳发展。
　　根据《银行业专业人员职业资格制度暂行规定》，银行业专业人员的职业水平评价分为初级、中级和高级三个资格级别，目前通过“银行业法律法规与综合能力”与“银行业专业实务”科目下“个人理财”“风险管理”“公司信贷”“个人贷款”任意相关专业类别而取得的证书均为初级证书，中级和高级职业资格的评价方式，待中国银行业协会与人力资源社会保障部沟通完善后另行规定。此职业资格考试的学历或者学位要求是取得国务院教育行政部门认可的大学专科以上学历或者学位人员。
　　为了能使考生更有针对性地准备考试，帮助考生顺利通过该资格考试，我们根据最新的《中国银行业专业人员初级职业资格考试大纲》和指定参考教材编写了“银行业专业人员初级职业资格考试辅导用书”，包括《银行业法律法规与综合能力·历年真题+全真模拟预测试卷》《银行业专业实务·个人理财·历年真题+全真模拟预测试卷》《银行业专业实务·风险管理·历年真题+全真模拟预测试卷》《银行业专业实务·公司信贷·历年真题+全真模拟预测试卷》《银行业专业实务·个人贷款·历年真题+全真模拟预测试卷》，每个科目试卷含4套历年真题及6套全真模拟预测试卷。
　　总体来讲，本套辅导用书具有以下特点：
　　（1）严格依据最新考试大纲、指定参考教材内容和考试真题的格式、题量和分值结构等要求编写，贴近实战，练习价值高。
　　（2）全真模拟预测试卷与真题难易度相当，预测精准，解析权威，点拨透彻，提分迅速。
　　（3）海量习题，涵盖了教材所有知识点，真正使考生朋友做到“练无遗漏，自信应考”。
　　学海无涯，书中如有疏漏之处，欢迎广大考生批评指正，以期再版时更趋完善。
　　银行业专业人员职业资格考试研究中心
　　中公教育银行业专业人员职业资格考试研究院