利差增信的价值管理 上一个 | 下一个

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内容简介

        本书诠释了作者前三本书,宣称增信是关于风险资产转移的理论,与信用学说截然不同。现行“信用利差”买卖的一元增信,使增信者要么无法抵御随机风险,要么引爆金融危机或“大而不倒”公帑救市。信用利差实为风险资产,一元增信所生风险资产(FlS/RA),通过二元增信的证券化(ABS/RBS),可以降低融资成本并抵御随机风险,实为终极增信。狭义证券化的功能在于权益增信与权益定价,表层目的在于降低融资成本和抵御随机风险,深层目的却为资产定价和资产增信,这种目的即为SPV/SPC特殊目的,却与广义证券化融资目的无关。

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